DiffGeom Logo
 
О кафедре
История кафедры
Фотоальбом
Сотрудники
Наши студенты
Наши магистранты
Наши аспиранты
Научная работа
Научные достижения
Лаборатория компьютерных методов
Digital Vision Laboratory
Проекты при поддержке РНФ
Где работают наши выпускники
Международные и внутри-российские связи кафедры
Публикации
Наши книги
Наши статьи
Диссертации
Работы студентов
Студентам
Спецкурсы
Спецсеминары
Учебные материалы
Видеолекции
Задачи для исследования
Олимпиада кафедры
Наглядная и компью­терная геометрия и топология
Геометрические сюжеты
Энциклопедические статьи
Задать вопрос


 

СПЕЦСЕМИНАРЫ  КАФЕДРЫ
(2023–2024 уч. год)

 

РуководительНазваниеДеньВремя Ауд. 
А.Т.ФоменкоКафедральный семинарПН16-2016-10

Дополнительная информация
 
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

20.03.2006
А.С.Чёрный
«Когерентные меры риска»

Одной из важнейших и активно развивающихся тем современной финансовой математики служит теория когерентных мер риска. Это понятие было введено в 1997 г. с целью правильного количественного измерения риска портфеля. Но поскольку риск (≈ неопределенность) лежит в основе всех финансовых рассмотрений, новый взгляд на его оценку приводит к новым подходам ко всем классическим проблемам теории финансов, таким как оптимальное инвестирование, нахождение справедливых цен, равновесие, и т. д.

В докладе будет дано краткое введение в теорию когерентных мер риска и будут описаны применения этой теории к упомянутым выше проблемам. В конечномерном случае эти задачи допускают простые геометрические решения. При этом используется техника выпуклого анализа.


Вернуться к расписанию спецсеминаров